金融工程-慧博研報資訊

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國信證券-金融工程日報：新能源車板塊爆發，北向資金凈流入近百億-211208

　　市場表現　　今日(20211208)市場全線上漲，規模指數中中證1000指數表現最好，板塊指數中中小100指數表現最好，風格指數中滬深300成長指數表現最好。食品飲料、電子、...[詳細]

2021-12-08 分享者：zcc****39 作者：楊怡玲，張欣慰評級：頁數：16 頁

天風證券-市場情緒一覽-211208

　　情緒面　　今日A股4468只非ST個股中，排除停牌、一字板漲跌停個股，自然漲停77只，自然跌停0只，分別占比1.72%和0.00%。漲停封板率為65.69%，連板率為16.3...[詳細]

2021-12-08 分享者：字符***合作者：吳先興，何青青評級：頁數：9 頁

天風證券-金融工程：海外文獻推薦第202期-211208

　　目標資產的風險暴露模擬與組合構建　　本文提出了一類模擬投資組合的構建方法，投資者可以通過其他同類資產對目標資產的風險暴露程度進行模擬。模擬資產組合多由流動性強同時易于交易的資...[詳細]

2021-12-08 分享者：ik***1 作者：吳先興，王喆評級：頁數：11 頁

國信證券-學術文獻研究系列第26期：重新定義價值投資-211208

　　如何重新定義價值投資　　價值投資（Quality investing）指的是根據一組財務指標選擇具有好的財務質量以及低風險的股票。本文主要通過四個指標(F-score, RO...[詳細]

2021-12-08 分享者：t**y 作者：張欣慰，陳可評級：頁數：21 頁

東海證券-金融工程日報-211208

　　主要指數與行業　　最近1個交易日，各主要指數漲跌不一，上證50（0.82%）漲幅最大，創業板指（-1.09%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數多數數上漲，金融指數（3.15%...[詳細]

2021-12-08 分享者：zha****qg 作者：丁競淵評級：頁數：16 頁

東海證券-金融工程日報-211207

　　市場數據：　　主要指數與行業　　最近1個交易日，各主要指數多數下跌，金融指數（0.81%）漲幅最大，創業板指（-2.09%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數多數數上漲，金融...[詳細]

2021-12-08 分享者：gu***0 作者：丁競淵評級：頁數：16 頁

國信證券-金融工程日報：大盤高開低走，北向資金凈流入80億元-211207

　　市場表現　　今日(20211207)規模指數中上證50指數表現最好，板塊指數中上證綜指表現最好，風格指數中滬深300價值指數表現最好。家電、建材、建筑、房地產、消費者服務行業...[詳細]

2021-12-07 分享者：yez****20 作者：楊怡玲，張欣慰評級：頁數：16 頁

東興證券-金融工程2022年度投資策略：量化投資破局新思路-211207

　　量化投資面臨的問題　　隨著傳統量化因子賽道越來越擁擠，傳統量化模型策略的收益及穩定性呈現逐年下降趨勢。面對股指期貨長期處于貼水的狀態，量化對沖策略的表現受到貼水拖累，被動優化...[詳細]

2021-12-07 分享者：clo****02 作者：高智威評級：頁數：39 頁

東北證券-金融工程研究報告：如何構建更加“純粹”的紅利組合？-211207

　　報告摘要：　　怎么理解紅利組合？　　定性的角度上講，真正具有紅利標簽的股票應該是發展較為成熟的企業，經營的確定性較為突出。從投資價值來看，他們更像是長久期債券。他們的特點是...[詳細]

2021-12-07 分享者：西蘭花****斯基作者：王琦評級：頁數：18 頁

東吳證券-金工定期報告：上下影線UBL因子績效月報-211207

　　報告要點　　 UBL因子多空對沖績效（全市場）：2009年1月至今，UBL因子在全體A股中，5分組多空對沖的年化收益為14.00%，年化波動為6.76%，信息比率為2.07，...[詳細]

2021-12-07 分享者：k**8 作者：高子劍，沈芷琦評級：頁數：12 頁

東吳證券-金工定期報告：信息分布均勻度UID因子績效月報-211207

　　報告要點　　 UID因子多空對沖績效（全市場）：2014年2月至今，UID因子在全體A股中，5分組多空對沖的年化收益為22.45%，年化波動為7.14%，信息比率為3.14，...[詳細]

2021-12-07 分享者：ZHA****NG 作者：沈芷琦，高子劍評級：頁數：12 頁

東吳證券-金工定期報告：價量相關性CPV因子績效月報-211207

　　報告要點　　CPV因子多空對沖績效（全市場）：2014年2月至今，CPV因子在全體A股中，5分組多空對沖的年化收益為14.36%，年化波動為6.67%，信息比率為2.15，月...[詳細]

2021-12-07 分享者：外甥***舅作者：高子劍，沈芷琦評級：頁數：12 頁

東吳證券-“技術分析擁抱選股因子”系列研究（九）：改進STR，換手率要比別人穩，也要比自己穩-211207

　　前言：本篇報告為東吳金工“技術分析擁抱選股因子”系列研究的第九篇，繼續對換手率因子進行探索。　　傳統換手率因子：2006/01/01-2021/10/31期間，傳統換手率Tu...[詳細]

2021-12-07 分享者：我是_****un 作者：高子劍，沈芷琦評級：頁數：17 頁

華安證券-量化基本面系列報告之六：震蕩行情下，如何挑選估值合理、成長性強的“寶藏股”？-211207

　　主要觀點：　　均衡估值BET是GARP策略的優秀代理指標，相較于傳統估值指標具有優勢。　　GARP策略同時兼顧價值與成長，其核心思想是以相對低的價格買入高成長性的公司。從市...[詳細]

2021-12-07 分享者：dai****ao 作者：嚴佳煒評級：頁數：17 頁

中郵證券-量化策略周報：降準預期再起，點燃跨年行情-211206

　　主要觀點：　　短期來看，大盤將以震蕩走勢為主，近期熱點切換，科技成長板塊反彈，仍存在結構性機會。　　從流動性指標看，近期流動性偏中性?？偫碇v話提“適時降準”，市場降準預期再...[詳細]

2021-12-07 分享者：du***i 作者：郭驚華評級：頁數：18 頁

東海證券-金融工程日報-211206

　　市場數據：　　主要指數與行業　　最近1個交易日，各主要指數悉數上漲，金融指數（1.08%）漲幅最大，創業板指（0.34%）漲幅最??；最近5個交易日，各指數悉數上漲，金融指數...[詳細]

2021-12-07 分享者：sun****se 作者：丁競淵評級：頁數：16 頁

中泰證券-中泰金工事件驅動周報：主營產品漲價及冷門股效應-211206

　　上周表現　　上周（2021.11.29~2021.12.03），中證800等權指數漲跌幅為1.11%，“主營產品漲價題材”策略模擬組合收益率為0.73%，策略超額收益率為-0...[詳細]

2021-12-06 分享者：115****72 作者：唐軍，陳俊偉，李倩云評級：頁數：7 頁

國信證券-金融工程日報：午后三大股指集體下挫，封板率創近一個月新低-211206

　　市場表現　　今日(20211206)大部分指數處于下跌狀態，規模指數中上證50指數表現最好，板塊指數中上證綜指表現最好，風格指數中滬深300價值指數表現最好。消費者服務、家電...[詳細]

2021-12-06 分享者：zl8****17 作者：楊怡玲，張欣慰評級：頁數：16 頁

華泰證券-量化投資月報：為什么年末看好大盤和量價因子？-211206

　　12月因子觀點：考慮歷史規律及當前環境，看好大盤風格和量價類因子　　12月看好大盤風格和以反轉為代表的量價類因子。歷史上看，年末反轉因子＋大盤風格占優，市場風格和流動性環境＋...[詳細]

2021-12-06 分享者：shan******831 作者：林曉明，何康評級：頁數：27 頁

銀河證券-衍生品周報-211205

　　股指期貨本周上證50指數上漲1.07個百分點，收于3221.4，當月合約貼水0.342個百分點，貼水幅度相比上周增加2.546個百分點，持倉量增加917；本周滬深300指數...[詳細]

2021-12-06 分享者：An***u 作者：吳俊鵬評級：頁數：11 頁

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