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      國信證券-金融工程日報:新能源車板塊爆發,北向資金凈流入近百億-211208
        市場表現   今日(20211208)市場全線上漲,規模指數中中證1000指數表現最好,板塊指數中中小100指數表現最好,風格指數中滬深300成長指數表現最好。食品飲料、電子、...[詳細]
      2021-12-08 分享者:zcc****39 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁
      天風證券-市場情緒一覽-211208
        情緒面   今日A股4468只非ST個股中,排除停牌、一字板漲跌停個股,自然漲停77只,自然跌停0只,分別占比1.72%和0.00%。漲停封板率為65.69%,連板率為16.3...[詳細]
      2021-12-08 分享者:字符***合 作者:吳先興,何青青 評級: 頁數:9 頁
      天風證券-金融工程:海外文獻推薦第202期-211208
        目標資產的風險暴露模擬與組合構建   本文提出了一類模擬投資組合的構建方法,投資者可以通過其他同類資產對目標資產的風險暴露程度進行模擬。模擬資產組合多由流動性強同時易于交易的資...[詳細]
      2021-12-08 分享者:ik***1 作者:吳先興,王喆 評級: 頁數:11 頁
      國信證券-學術文獻研究系列第26期:重新定義價值投資-211208
        如何重新定義價值投資   價值投資(Quality investing)指的是根據一組財務指標選擇具有好的財務質量以及低風險的股票。本文主要通過四個指標(F-score, RO...[詳細]
      2021-12-08 分享者:t**y 作者:張欣慰,陳可 評級: 頁數:21 頁
      東海證券-金融工程日報-211208
        主要指數與行業   最近1個交易日,各主要指數漲跌不一,上證50(0.82%)漲幅最大,創業板指(-1.09%)跌幅最大;最近5個交易日,各指數多數數上漲,金融指數(3.15%...[詳細]
      2021-12-08 分享者:zha****qg 作者:丁競淵 評級: 頁數:16 頁
      東海證券-金融工程日報-211207
        市場數據:   主要指數與行業   最近1個交易日,各主要指數多數下跌,金融指數(0.81%)漲幅最大,創業板指(-2.09%)跌幅最大;最近5個交易日,各指數多數數上漲,金融...[詳細]
      2021-12-08 分享者:gu***0 作者:丁競淵 評級: 頁數:16 頁
      國信證券-金融工程日報:大盤高開低走,北向資金凈流入80億元-211207
        市場表現   今日(20211207)規模指數中上證50指數表現最好,板塊指數中上證綜指表現最好,風格指數中滬深300價值指數表現最好。家電、建材、建筑、房地產、消費者服務行業...[詳細]
      2021-12-07 分享者:yez****20 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁
      東興證券-金融工程2022年度投資策略:量化投資破局新思路-211207
        量化投資面臨的問題   隨著傳統量化因子賽道越來越擁擠,傳統量化模型策略的收益及穩定性呈現逐年下降趨勢。面對股指期貨長期處于貼水的狀態,量化對沖策略的表現受到貼水拖累,被動優化...[詳細]
      2021-12-07 分享者:clo****02 作者:高智威 評級: 頁數:39 頁
      東北證券-金融工程研究報告:如何構建更加“純粹”的紅利組合?-211207
        報告摘要:   怎么理解紅利組合?   定性的角度上講,真正具有紅利標簽的股票應該是發展較為成熟的企業,經營的確定性較為突出。從投資價值來看,他們更像是長久期債券。他們的特點是...[詳細]
      2021-12-07 分享者:西蘭花****斯基 作者:王琦 評級: 頁數:18 頁
      東吳證券-金工定期報告:上下影線UBL因子績效月報-211207
        報告要點    UBL因子多空對沖績效(全市場):2009年1月至今,UBL因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為14.00%,年化波動為6.76%,信息比率為2.07,...[詳細]
      2021-12-07 分享者:k**8 作者:高子劍,沈芷琦 評級: 頁數:12 頁
      東吳證券-金工定期報告:信息分布均勻度UID因子績效月報-211207
        報告要點    UID因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,UID因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為22.45%,年化波動為7.14%,信息比率為3.14,...[詳細]
      2021-12-07 分享者:ZHA****NG 作者:沈芷琦,高子劍 評級: 頁數:12 頁
      東吳證券-金工定期報告:價量相關性CPV因子績效月報-211207
        報告要點   CPV因子多空對沖績效(全市場):2014年2月至今,CPV因子在全體A股中,5分組多空對沖的年化收益為14.36%,年化波動為6.67%,信息比率為2.15,月...[詳細]
      2021-12-07 分享者:外甥***舅 作者:高子劍,沈芷琦 評級: 頁數:12 頁
      東吳證券-“技術分析擁抱選股因子”系列研究(九):改進STR,換手率要比別人穩,也要比自己穩-211207
        前言:本篇報告為東吳金工“技術分析擁抱選股因子”系列研究的第九篇,繼續對換手率因子進行探索。   傳統換手率因子:2006/01/01-2021/10/31期間,傳統換手率Tu...[詳細]
      2021-12-07 分享者:我是_****un 作者:高子劍,沈芷琦 評級: 頁數:17 頁
      華安證券-量化基本面系列報告之六:震蕩行情下,如何挑選估值合理、成長性強的“寶藏股”?-211207
        主要觀點:   均衡估值BET是GARP策略的優秀代理指標,相較于傳統估值指標具有優勢。   GARP策略同時兼顧價值與成長,其核心思想是以相對低的價格買入高成長性的公司。從市...[詳細]
      2021-12-07 分享者:dai****ao 作者:嚴佳煒 評級: 頁數:17 頁
      中郵證券-量化策略周報:降準預期再起,點燃跨年行情-211206
        主要觀點:   短期來看,大盤將以震蕩走勢為主,近期熱點切換,科技成長板塊反彈,仍存在結構性機會。   從流動性指標看,近期流動性偏中性??偫碇v話提“適時降準”,市場降準預期再...[詳細]
      2021-12-07 分享者:du***i 作者:郭驚華 評級: 頁數:18 頁
      東海證券-金融工程日報-211206
        市場數據:   主要指數與行業   最近1個交易日,各主要指數悉數上漲,金融指數(1.08%)漲幅最大,創業板指(0.34%)漲幅最??;最近5個交易日,各指數悉數上漲,金融指數...[詳細]
      2021-12-07 分享者:sun****se 作者:丁競淵 評級: 頁數:16 頁
      中泰證券-中泰金工事件驅動周報:主營產品漲價及冷門股效應-211206
        上周表現   上周(2021.11.29~2021.12.03),中證800等權指數漲跌幅為1.11%,“主營產品漲價題材”策略模擬組合收益率為0.73%,策略超額收益率為-0...[詳細]
      2021-12-06 分享者:115****72 作者:唐軍,陳俊偉,李倩云 評級: 頁數:7 頁
      國信證券-金融工程日報:午后三大股指集體下挫,封板率創近一個月新低-211206
        市場表現   今日(20211206)大部分指數處于下跌狀態,規模指數中上證50指數表現最好,板塊指數中上證綜指表現最好,風格指數中滬深300價值指數表現最好。消費者服務、家電...[詳細]
      2021-12-06 分享者:zl8****17 作者:楊怡玲,張欣慰 評級: 頁數:16 頁
      華泰證券-量化投資月報:為什么年末看好大盤和量價因子?-211206
        12月因子觀點:考慮歷史規律及當前環境,看好大盤風格和量價類因子   12月看好大盤風格和以反轉為代表的量價類因子。歷史上看,年末反轉因子+大盤風格占優,市場風格和流動性環境+...[詳細]
      2021-12-06 分享者:shan******831 作者:林曉明,何康 評級: 頁數:27 頁
      銀河證券-衍生品周報-211205
        股指期貨 本周上證50指數上漲1.07個百分點,收于3221.4,當月合約貼水0.342個百分點,貼水幅度相比上周增加2.546個百分點,持倉量增加917;本周滬深300指數...[詳細]
      2021-12-06 分享者:An***u 作者:吳俊鵬 評級: 頁數:11 頁
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